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期货市场中的跨作物套利该怎么操作最好啊？求老师指点

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期货市场中的跨作物套利该怎么操作最好啊？求老师指点

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资深谢经理

一对一

李富贵期货

帮助3310 好评2324 从业10年+

您好！在期货市场中，跨作物套利是一种常见的投资策略，通过同时买入和卖出不同但相关的作物期货合约，以期望从价格差异中获利。以下是进行跨作物套利操作的一般步骤和注意事项：

1. **选择相关作物**：首先，你需要选择两种或多种具有高度相关性的作物期货品种。这些品种通常在生产、消费或市场供需等方面存在关联。例如，大豆和豆粕、玉米等。

2. **分析价格关系**：在确定相关作物后，你需要分析它们之间的价格关系。这通常涉及到研究历史价格数据，了解它们之间的价差波动范围。你可以使用图表、统计工具或专业软件来帮助你进行分析。

3. **制定套利策略**：基于你的价格分析，制定一个明确的套利策略。这包括确定买入和卖出的作物期货合约、数量、价格水平以及预期的盈利目标。你的策略应该考虑到市场的波动性、交易成本以及你的风险承受能力。

4. **执行套利操作**：当市场价格符合你的套利策略时，执行买入和卖出操作。这通常涉及到在期货交易所或经纪商的平台上进行交易。确保你的交易符合相关的法规和规定。

5. **监控和调整策略**：在套利操作开始后，你需要持续监控市场价格的变化，并根据实际情况调整你的套利策略。这包括重新评估价格关系、调整头寸规模或修改盈利目标等。同时，也要注意控制风险，避免因为单一作物的价格波动而导致整体套利的失败。

6. **平仓获利**：当市场价格达到你的预期盈利目标时，平仓并获利。这通常涉及到在合适的价格水平上卖出买入的期货合约并买回卖出的期货合约。确保在平仓时考虑到交易成本和滑点等因素。

需要注意的是，跨作物套利操作具有一定的风险性。因此，在进行套利操作前，你需要充分了解相关作物的市场情况、价格波动规律以及风险控制方法。同时，也建议你在进行实际操作前进行模拟交易或咨询专业人士的意见。

发布于2024-5-7 14:45 上海

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一对一

创元期货柯柯期货

好评132 从业6年知无不言

官方评定为【优质回答】

您好！

跨作物套利是指在不同但相关的农产品期货合约之间进行套利交易，以从价格差异中获利。这种策略通常利用相关作物之间的季节性、地理位置、供需关系或政策变化等因素来实现。

要在期货市场中进行跨作物套利，有几个关键点需要注意：

1、选取相关作物：首先要选择具有相关性的不同农产品期货合约，例如大豆、小麦、玉米等。这些作物之间的价格通常会受到相似的影响因素。

2、研究基本面因素：了解每个作物的基本面因素，包括季节性供需变化、气候影响、政策变化等。这些因素会影响作物价格的波动和相关性。

3、分析技术指标：使用技术分析工具来确定每个作物的价格走势和趋势。这可以帮助确定最佳的进出场时机。

4、执行套利策略：一旦确定了套利机会，可以同时在两个相关作物的期货合约上建立相反的头寸，即在一个合约上开多头仓位，同时在另一个合约上开空头仓位。当价格差异缩小时，可以平仓获利。

5、控制风险：套利交易也存在风险，包括市场风险、流动性风险等。因此，需要采取适当的风险管理措施，如设置止损订单、分散投资等。

需要注意的是，跨作物套利并非总是成功的，需要投资者具备丰富的市场经验和良好的风险控制能力。此外，期货市场的价格波动和执行成本也会对套利策略的盈利能力产生影响。

最后，投资者在进行跨作物套利时，应该遵循市场规则和监管要求，避免违规操作和操纵市场行为。

希望以上回答能够帮助到您，如果您有更多期货相关的问题，可以直接电话或者微信联系我，谢谢！

发布于2024-5-7 10:12 上海

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

跨作物套利就是需要多进行了解下，市场上投资都是有较大的风险，谨慎才好的

发布于2018-12-13 16:50 北京

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资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.7万从业8年

您好，期货市场中严格的套利组合是一种比较常见的对冲交易。

发布于2018-12-5 19:57 成都

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首席张经理股票

帮助10万+ 好评1976 入驻7年

您好，在期货市场中跨交割月份套利简单来说就是买入近月合约的同时，卖出远月期货合约，或者卖出近月期货合约的同时，买入远月期货合约，这属于期货跨期套利。例如目前比较好的跨期套利机会就是苹果期货了，卖出苹果期货AP1901的同时，买入苹果期货AP1910。

期货套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利

发布于2018-12-3 10:05 成都

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期货黎经理期货

帮助4.8万好评2.3万从业10年+

您好，期货市场中跨作物套利简单来说就是买入一个期货品种的同时，卖出另外一个期货品种，这两种期货品种是有关联性的，这属于期货跨品种套利。例如做多豆油期货的同时，做空棕榈油期货，做多做空的期货合约价值要大致相同，选择的期货合约月份要一致。

期货套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。

期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利(跨月套利)
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。

②、跨市场套利(跨市套利)
投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。

③、跨商品套利
所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

发布于2018-12-2 21:39 曲靖

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，1、手动下单只有在一键通交易窗口“追价下单”勾选后生效；程序化交易、套利、条件单、止损单分别在各自功能模块内设置是否启动追价下单。2、手动下单、程序化交易、套利、条件单、止损单均遵循追价触发条件设置参数。

发布于2018-11-29 13:59 成都

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

发布于2018-11-29 09:52 武汉

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一对一

度经理股票

帮助2474 入驻8年服务贴心

跨作物年度套利，又称为持仓费套利，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易。这种交易通常是在同一交易所买进和卖出同一商品期货合约，这两个合约分别处在两个不同的作物年度。

作物年度是指从农作物大量收获月的第一天到次年收获月的前一日这一段时间。例如，在美国，小麦、燕麦的作物年度从7月1日到次年6月30日，棉花作物年度从8月1日开始到次年7月31日，大豆从9月1日开始，玉米从10月1日开始。由于作物年度关系，农产品期货便有新、旧产期货之分。旧产期货是在次年农产品收获之前到期的合约，因其交割月在收获季节之前，只能以上年度所产农产品办理交割，新产期货是以新产农产品办理现货交割的期货合约。

影响新旧作物年度的期货合约价格差异的主要因素包括上年度结转审存量、来年的收成情况、消费量以及未来的需求量等，套利者可以根据这些因素来预测新旧作物年度期货价格差异是否正常，从而寻找套利机会。如果预期旧作物年度价格相对于新作物年度而上涨，套利者就可以买进旧作物年度的期货合约，同时卖出新作物年度的期货合约。反之，则买进新作物年度的期货合约，卖出旧作物年度的期货合约。在这种套利交易中，由于影响价格因素较多，农作物的期货商品价格波动较大，因此常常要求交纳较高的保证金。

发布于2018-11-28 17:21 成都

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