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在期货市场中跨作物套利，使用的话会有风险吗？

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在期货市场中跨作物套利，使用的话会有风险吗？

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蜀经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

很大程度上取决于投资者的风险偏好、投资风险和资金大小。套利交易是一种风险相对单边交易小

发布于2018-12-13 16:49 北京

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资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.7万从业8年

进行买进套利会使所买入的价格较高一边的亏损小于卖出的价格较低一边的，整个套利结果也是的。

发布于2018-12-5 19:59 成都

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资深谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，跨品种套利要选择相关的品种，比如同属一个产业链里面的产品，焦炭、铁矿石、螺纹钢等等。

发布于2018-11-28 13:41 重庆

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例，掌握好资金调度，以规避保证金追加风险。

发布于2018-11-28 10:28 成都

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一对一

期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻8年

你好，跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会，虽然此方法具有一定可行性，但是跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为今年比值的低点时，会造成套利的巨大损失。其主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时，平仓了结的交易方式。从套利机制上讲，商品期货套利划分为两种套利类型：内因套利和关联套利。

发布于2018-11-28 10:08 南京

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

同一油种在不同地区的价格也会不同,因此同一种油也会有地域价差。从...和讯网今天刊登了《原油期货跨市场套利风险及操作策略》一文,

发布于2018-11-28 09:54 武汉

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一对一

资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1913 从业7年

反向跨期套利：指的是套利交易者认为市场远月合约估价偏低，而近月合约估价偏高，于是采取卖近买远的操作，以期待市场向合理价差回归而双向对冲获利。

同正向跨期套利不同，反向跨期套利的风险大得惊人，这种套利的理论基础远远没有正向套利具有科学性。在同一个生产消费周期内，某种商品近月与远月的正常价差应该是持有近月合约到远月期间的所有费用。即近月合约价格+期间持仓费用=远月合约价格。所以反向套利交易者认为当远月合约价格小于近月合约价格+持仓费用时，则可能就是远月价格被低估，而近月合约被高估。但事实上，这种想法并不是总是正确的。我们知道，不论是期货市场还是现货市场，都有牛市和熊市之分，在牛市里，市场价格是持续上涨的，而在熊市里，市场价格是持续下跌的。如果我们回头观察一个生产周期内牛市里的某商品各月份的现货价格，我们会发现远月的价格是大于近月价格+持仓费用的。远月价格由于牛市的延续而获得了额外的升水。由于有额外的利润存在，现货企业才愿意囤货，并待价而沽。而在一个熊市结束后，我们可以发现远月的价格可能小于近月价格+持仓费用，因为是熊市，商品价格是逐期下跌的，商品远月价格相对近月贴水。因此，在不同的市场环境中，远月价格高于或低于近月商品价格+持仓费用都有可能是正常的。

发布于2018-11-28 09:46 上海

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赵玥股票

帮助2.1万好评629 入驻7年

你好！若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，

发布于2018-11-28 09:46 重庆

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一对一

首席林经理股票

帮助8497 好评321 入驻8年

1.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。
2.进行反向套利(初期买指数期货、卖现货指数)时，如果相应操作为融券情况，在卖空现货指数后股票大涨情形下，套利操作将面临保证金追加风险，从而加大资金投入额，稀释利润。
3.进行套利操作时，套利部位必须迅速建构完成，否则期货与现货关系会改变。而短期间进场买进或卖出大规模的现货，会造成供需失衡进而影响现货价格变化，使得最后成交价与买卖价格出现差距产生买卖价差，即市场冲击成本。
4.在以持有成本模型和期货预期理论来构建套利操作时，因为股利的预期成为期货理论价格估计中的重要组成部分，所以股利发放的不确定性成为套利操作中的风险因素。
希望我的回答对您有所帮助，祝您投资愉快！

发布于2018-11-28 09:44 成都

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蜀经理股票

帮助9066 好评422 入驻7年

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