求帮助,什么是etf股指期货套利?
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求帮助,什么是etf股指期货套利?

叩富问财 浏览:2006 人 分享分享

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就是一种期现套利,股指期货市场是可以进行双向交易的,套利的原理就是卖出高估的品种同时买入低估的品种获取差价

发布于2018-10-11 08:20 北京

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你好,套利可以是期现套利,也可以是同一期货不同交割月份之间套利,套利的话可以互相交流

发布于2018-10-17 13:53 北京

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开通50ETF股票期权账户需要验资50万连续20个交易日,开通股指期货账户需要验资50万连续5个交易日,两者可以同时验资,并同时到营业部考试,才能开通权限。

发布于2018-10-11 15:09 成都

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您好,在利用股指期货进行套利时,需要观察指数期货的变化。一般来讲,指数期货的变化应该在一定的范围内,一旦指数期货的变化超出该范围,那么便存在着套利机会。当指数期货的市场价格大于所给出的上限时,便进行正向套利,也就是买入现货指数,卖出指数期货;当指数期货的市场价格小于所给出的下限时,便进行反向套利,也就是卖出现货指数,买入指数期货。
  ETF(ExchangeTradedFund)全称为交易型开放式指数基金。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额,又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额,不过其申购和赎回必须以一篮子股票换取ETF份额或以ETF份额换回一篮子股票。
  如果是进行正向套利操作的话,当指指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格,此时操作策略是买入ETF,卖出指数期货合约,我们的套利空间是指数期货和现货ETF之间的差价,在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额,待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格,进行平仓操作,从而获得无风险套利空间。

发布于2018-10-10 22:34 长沙

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ETF是开放型指数基金,它是跟踪指数投资为主的一种开放式基金,它因为同样买卖的是指数,而被市场投资者与股指期货联系起来,然而,它们之间也是存在着很大差别的完全不同的投资工具。

首先,ETF没有保证金制度,不存在杠杆效应,因此不存在收益和风险的放大效应

其次,ETF的套利机制,发生在一级市场和二级市场之间,一方面,在操作上,要实现用一揽子股票与ETF之间的套利本身比较繁琐和很高的要求,另一方面,在资金上,一级市场上,要申购ETF所需的资金,最低要100多万,其资金要求很高,相对于股指期货而言,是远远不能及的

虽然,股指期货与ETF之间有很大的差别,但是,同样投资与指数的特点,却使得股指期货与ETF之间的相关操作成为了可能,特别是利用股指期货对ETF的套期保值,和相关的套利操作

发布于2018-10-10 18:30 成都

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你好,从理论上说,当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时,进行套利交易可以盈利。但事实上,交易是需要成本的,这导致正向套利的合理价格上移,反向套利的合理价格下移,形成一个区间,在这个区间里套利不但得不到利润,反而会导致亏损,这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时,正向套利才能进行。反之,当期指实际交易价格低于区间下界时,反向套利才能进行。

发布于2018-10-11 13:23 成都

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:在利用股指期货进行套利时,需要观察指数期货的变化。一般来讲,指数期货的变化应该在一定的范围内,一旦指数期货的变化超出该范围,那么便存在着套利机会

发布于2018-10-11 15:31 武汉

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由于ETF没有印花税而只需要考虑ETF买卖的佣金,省去很多成本,同时ETF的流动行比较好,而且不像股票可能因为某种原因停牌,所以在这里我们利用ETF作为指数期货的现货来分析套利的上下限,并且得出结论:当指数期货的市场价格在上限和下限之间波动时,我们认为指数期货价格比较合理,此时不存在套利空间。而当指数期货的价格超出上下限的范围时,就可以立即进入套利空间,获取低风险的套利收益。

发布于2018-11-12 14:56 苏州

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