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你好，股民朋友，这是一个品种选择的问题，但是涉及到策略的资金管理。趋势和震荡很难界定都是在时间框架下的一种状态，即使发现某些品种长期处于震荡，但是如果参数合适，震荡也可以变成小趋势了，但是短线的话，可能噪音太多，因此还是不能盈利。但是可以从某一点来看如何筛选品种在测试的过程中，和实盘不一样的最大差别是冲击成本，如果我们发现某个品种成交量小、持仓量也小，我们需要保持谨慎，这个时候不是说不能做，而是要进一步看看盘口订单的结构，如果单子一笔一笔比较厚，价格相差比较大，那么这个品种的冲击成本应该不小，但是我们在测试中是不能知道冲击成本的，因此这个品种可以不做。该问题大幅修改过。国内比较有定价权，流动性也没问题，即使有了夜盘，跳空情况依然存在，剧烈波动时滑点可能会比较大。具体到相关性问题，建议你回测一下看看，同一套策略加载在不同品种时，产生的买卖操作的时间点是否相近，以及在同一段时间内的不同品种的操作，最终盈亏是否一致。趋势策略当然可以迁移到商品期货，绝大多数产品的30分钟及以上周期都能容纳一定量的趋势策略，但如果想做的话就要找流动性好的产品，比如橡胶。商品杠杆高，合约比较小，原本一手股指的保证金相当于很多小合约的几十手，下大单的话考虑如何拆一下。商品的交易时间与时长不尽相同，要针对性修正。
发布于2018-9-13 10:19 成都
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