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您好，期货套利陷阱还是比较多的，目前我们都知道在套利交易中，就风险来说，相比单边交易风险要小得多；但是，尽管如此也不能放松对套利交易风险的控制，如果操作不当，套利交易也会造成滚雪球效应，损失也会一步一步扩大。那么如何规避套利交易的一些陷阱呢？今天玉涛给您讲几个需要注意的点，您可以参考看看：
第一、不做跨年度的跨期套利
如果套利合约的期限相差比较大，那么基本面的影响因素，也会更大概率的导致价差影响因素改变。
第二、不做非短期因素影响的正向套利
由于期货套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现“偏离”的机会，发生套利机会的因素，一般都是短期或者突发事件引起的价格异变。
第三、做逼仓行情的套利
套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做交割，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月份合约要比其它月份走势更强一些,其价差可能不会出现回归的现象，从而导致套利发生亏损。
第四、不做流动性差的合约
如果组建的套利组合中一个或两个期货合约流动性很差，则我们就要注意该套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会，一天当中，存在着很多的套利机会，一定要进行标准式的筛选，这很重要，宁愿放弃一些可能会产生亏损的机会，也不要尝试去冒险，因为套利的本质就不是冒险。
第五、资金的机遇成本和借入成本要匹配
在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金，以防止暴仓，这会增添利息成本，从而下降收益率。我们需要斟酌资金来源是自有资金还是借贷资金，而资金借入的期限和套利头寸的持有期限一定要匹配。最好是自有资金，而不是借贷资金，套利就是需要把所有的成本，尽全力地消减掉。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2023-5-26 14:53 北京
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