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最大回撤是指投资者买入某资产可能出现的最糟糕的情况，即在任一时间点向后推，产品净值到达最低点时的收益率回撤幅度的最大值。简单来说，就是从任一高点到其后续最低点的下跌幅度的最大值。这个指标可以用来衡量投资策略的风险。
发布于2023-12-7 11:33 成都
首席黄顾问
股票
帮助10万+ 好评7.9万 从业8年
最大回撤（Maximum Drawdown）是指在一段时间内，投资组合或资产的价值从峰值下降到谷底的最大幅度或百分比损失。它用于衡量投资或交易策略在历史最高点之后经历的最大损失。
以下是最大回撤的关键概念：
峰值：最大回撤是从某个时间点（通常是投资组合或资产的历史最高价）开始测量的。这个时间点的价值被称为峰值。
谷底：最大回撤的另一个点是价值下降到最低的地方，这个价值被称为谷底。谷底是峰值之后的最低点。
最大幅度或百分比：最大回撤以百分比的形式表示，它表示从峰值下降到谷底的损失百分比。例如，如果某个投资组合的峰值为1,000美元，然后最大回撤是10%，那么在一段时间内，该投资组合的价值下降到900美元。
最大回撤的计算方法是：
\text{最大回撤} = \frac{\text{峰值} - \text{谷底}}{\text{峰值}} \times 100\%
最大回撤=
峰值
峰值−谷底
×100%
最大回撤的衡量有助于投资者了解投资策略或资产的风险水平。较大的最大回撤可能表明更高的风险，因为投资组合或资产在某个时期内经历了更大的损失。投资者通常希望最大回撤较小，以减少损失和保护投资资本。如有不清楚的地方或有其他问题，可以随时找我！免费咨询 ！24小时在线！右上角可以直接添加我的微信！
发布于2023-9-12 19:41 丽江
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