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股指期货的理论价格是如何确定的？

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股指期货的理论价格是如何确定的？

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首席吴经理

光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货的理论价格是对于股票指数的价格加减升贴水，开户门槛五十万，二次开户没有资金要求，手续费是万0.23

发布于2019-2-22 08:32 北京

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资深贺经理期货

帮助7.2万好评7.6万从业8年

举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

发布于2018-4-28 22:14 成都

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期货黎经理期货

帮助4.6万好评2.2万从业10年+

您好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。股指期货开户需要50万以上，并且有10笔以上商品期货交易记录。股指期货操作建议:周五沪指延续弱势震荡，收盘小幅上扬0.23%，收报3082.23点；沪深300指数收涨0.04%，收报3756.88点；上证50指数收跌0.47%，收报2653.54点；中证500指数收涨0.22%，收报5860.98点。短期来看，我们认为继续下行的空间非常有限，而超跌反弹的概率较大，但反弹幅度也有限，短期还是以震荡思维为主。中期来看，6月1日A股就要正式被纳入MSCI了，这是A股难得的利好，所以中期看涨。鉴于五一假期到来，为防止假期中消息面发生较大变化，建议投资者可以轻仓持有多IC空IH的套利。

发布于2018-4-28 19:17 曲靖

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首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业8年

双方相互撮合的结果。沪深300指数及做多和做空的力量对比决定

发布于2018-4-29 21:57 丽江

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首席吴经理股票

帮助7.5万好评6217 从业4年

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您好，一般是根据市场来决定了，希望能够帮到你。

发布于2018-4-28 17:33 武汉

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李经理股票

帮助4.2万好评2726 入驻10年

股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此，在正常情况下，在合约到期前理论基差必然存在，而价值基差不一定存在；事实上，在市场均衡的情况下，价值基差为零。

发布于2018-4-28 22:00 成都

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