基于历史波动率计算的期权理论价格与市场实际价格偏差较大时,可能的原因有哪些?
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期权8月期货限仓新规 期权理论

基于历史波动率计算的期权理论价格与市场实际价格偏差较大时,可能的原因有哪些?

叩富问财 浏览:93 人 分享分享

1个回答
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您好,历史波动率不能准确反映未来波动率,市场存在非理性因素,模型假设与实际市场不符,交易成本、税收等因素未考虑在内等。点我头像私信推荐

发布于2025-4-12 22:54 武汉

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请教一下,期权理论价格是如何计算的?
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有没有人知道,期权理论价格计算公式?
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小陶经理 1638
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