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股指期货套利可以举个例子说明一下吗？

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股指期货套利可以举个例子说明一下吗？

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韩太纲

光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货套利您可以利用国内的博易大师交易软件进行，上面可以计算套利成本，其实期货这边可以给您降低套利成本，您可以预约咨询，

发布于2019-2-26 17:24 北京

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苏经理期货

帮助1.4万好评2221 从业10年+

股指期货进行套利交易基本模式是"买股票组合,抛指数"或"买指数,抛指数",其套利步骤如下：(1)计算股指期货合约的合理价格；(2)计算期货合约无套利区间；(3)确定是否存在套利机会；(4)确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。股指期货套利分析图股指期货套利分析图当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

股指开仓手续费仅需万分之0.2323

发布于2019-3-5 16:42 成都

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祝经理股票

帮助7.6万好评8392 从业9年

这个是比较麻烦的，对技术要求比较高的，一般是机构才做

发布于2018-1-3 11:12 成都

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一对一

韩太纲股票

帮助1153 入驻10年+ 专业满分

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在股票市场买入股票，在期货市场卖空股指期货，利差就是套利
我司沈阳黑龙江街营业部免费开户电话158,4033,5788，韩经理

发布于2013-11-21 12:04 沈阳

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一对一

期货经理期货

帮助1.2万好评681 入驻10年+

股指期货进行套利交易基本模式是\"买股票组合,抛指数\"或\"买指数,抛指数\",其套利步骤如下:(1) 计算股指期货合约的合理价格;(2) 计算期货合约无套利区间;(3) 确定是否存在套利机会;(4) 确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。

发布于2016-5-22 10:03 上海

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张经理股票

帮助8.4万好评6760 从业9年

你好，套利就是你手里拥有现货你怕下跌引起亏损，你就做等值股指期货做空。

发布于2017-11-14 14:44 成都

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一对一

AAA项经理股票

帮助2.8万好评705 入驻8年

你好，股指期货套利是机构做的业务的，欢迎在线交流

发布于2018-1-24 15:38 重庆

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

你好这个都是你可以找你的这个股票现货做的一个套利来说的！

发布于2018-5-18 16:08 武汉

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一对一

杨经理期货

帮助1811 好评218 入驻6年

股指期货的套利，比如1904合约是3800点，但是1905合约已经是4000点了，那么就可以卖出1904合约同时买入1903合约赚取差价

发布于2019-3-15 18:22 广州

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一对一

期货唐同学期货

帮助2576 入驻3年专业满分

您好，股指期货套利是金融市场中一种常见的投资策略，它利用股指期货与现货指数（如沪深300指数）之间的价格差异来获取利润，如有需要添加我的微信交流。以下是一个简化的股指期货套利例子来说明这一过程：

套利背景
假设当前沪深300指数为3500点，而有一个“3个月之后到期的沪深300指数期货合约”的价格为3600点。每一点的价格为300元，即合约价值每变动一点，投资者将盈利或亏损300元。

套利策略
市场判断与建仓：
投资者预测3个月后沪深300指数的实际点位将低于3600点，但当前期货合约价格被高估。
因此，投资者决定进行套利操作，即卖空（卖出）该期货合约，同时可能通过买入沪深300指数的成分股或相关ETF基金来建立现货头寸，以规避风险。
具体操作：
投资者在期货市场上以3600点的价格卖出1手沪深300指数期货合约，合约价值为3600点×300元/点=1,080,000元。
同时，在现货市场上，投资者可能以一定的资金量买入沪深300指数的成分股或ETF基金，以模拟沪深300指数的走势。
套利过程：
假设3个月后，沪深300指数的实际点位为3450点，而期货合约到期时的结算价为3450点（通常与现货指数相近）。
此时，投资者在期货市场上以3450点的价格买入该期货合约进行平仓，平仓价格为3450点×300元/点=1,035,000元。
与此同时，投资者在现货市场上的头寸也相应调整，但由于此处仅为示例，具体现货市场的盈亏需根据实际持有的股票或ETF表现来计算。
计算盈亏：
期货市场上的盈亏：卖出时1,080,000元 - 买入平仓时1,035,000元 = 45,000元盈利。
现货市场上的盈亏需根据具体持仓情况计算，但在此套利策略中，现货头寸主要用于对冲风险，因此其盈亏可能相对较小或为零（如果完全对冲）。
综合考虑，投资者通过股指期货套利获得了45,000元的净盈利。
注意事项
股指期货套利涉及复杂的金融市场操作和风险管理，投资者需要具备相应的专业知识和经验。
套利过程中可能面临市场风险、流动性风险等多种风险，投资者需要充分了解和评估这些风险。
实际操作中，套利成本（如交易手续费、冲击成本等）也会影响套利收益，投资者在计算套利空间时需要充分考虑这些成本因素。
以上例子仅为简化说明，实际操作中股指期货套利策略可能更加复杂多样。