讲一下关于期权的盒式价差策略？[新回答]-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 期货 > 讲一下关于期权的盒式价差策略？

讲一下关于期权的盒式价差策略？

还有疑问，立即追问>

期权价差

讲一下关于期权的盒式价差策略？

叩富问财浏览：10154 人分享

1分钟入驻>

共14个最新回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

耿经理

一对一

资深唐经理股票

帮助7.4万好评1586 从业10年+

你好，ETF期权是以ETF指数基金为标的物的期权，期权佣金可以找客户经理进行调整，期权收费都是双边收取，即建仓的时候收取一次，平仓的时候收取一次，如有疑问或者还有其他问题，可点击我头像预约咨询。

发布于2023-2-1 14:37 西安

秒答

关注

追问

踩

一对一

张经理. 股票

帮助9万好评7万从业10年+

由看涨期权牛市价差和相同执行价盒式价差期权格的看跌期权空头价差组合而成，期权开户需要临柜办理，投资者需要满足50万资金和半年以上的投资经验，50etf期权和沪深300etf期权可以同时开通，我公司期权佣金包含交易费费用1.7元一张！

发布于2021-5-27 14:20 深圳

秒答

关注

追问

踩

资深小桃经理股票

帮助10万+ 好评3.6万入驻7年

由看涨期权牛市价差和相同执行价盒式价差期权格的看跌期权空头价差组合而成。期权低至一张2元，点击头像咨询

发布于2019-7-15 12:57 成都

秒答

关注

追问

踩

橦经理股票

帮助10万+ 好评3597 从业10年+

期权的开通是要临柜办理的，是大型上市券商，交易手续费2元一张

发布于2019-6-20 14:01 莆田

秒答

关注

追问

踩

一对一

资深富经理股票

帮助10万+ 好评619 入驻9年

你好，期权开户现在只能到券商营业部现场办理，准备身份证和银行卡就行，欢迎在线交流

发布于2019-5-17 15:30 重庆

秒答

关注

追问

踩

一对一

李经理股票

帮助4.2万好评2726 入驻10年+

期权开户现在只能到券商营业部现场办理的，准备身份证和银行卡就行了，欢迎在线交流，开户交易手续费非常低的。

发布于2018-7-8 21:30 成都

秒答

关注

追问

踩

一对一

易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻8年

您好，同一个行权价根据要买入和卖出报两个价，并转换成标的的期货价格，祝您投资愉快

发布于2018-3-5 15:42 武汉

秒答

关注

追问

踩

一对一

小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 从业10年+

盒式期权套利机会，同一个行权价根据要买入和卖出报两个价，并转换成标的的期货价格。然后对比不同的行权价报价扣除手续费加上一些滑点之后仍有利润就可以做。

发布于2018-3-5 11:18 广州

秒答

关注

追问

踩

一对一

诸葛经理股票

帮助7042 好评1269 从业10年+

做市商此时即可以用履约价格1180元/吨做一个转换套利，用1160元/吨做一个反转换套利。尤其是，他应该用履约价格1180元/吨的期权合成一个空头小麦期货合约(或股票等)(卖出看涨期权+买入看跌期权)，并且，他用履约价格1160元/吨合成一个多头小麦期货合约。在合成小麦期货合约的空头和多头部位时，他应该再买入并卖出小麦期货合约。当然，最后一步有点多余。因为他可以以一个履约价格卖出合成小麦期货，以另一个履约价格买入小麦期货，期权部位单独就可以相互抵消。

发布于2018-3-5 10:13 北京

秒答

关注

追问

踩

杨洋经理

你好，通过期权平价公式获取无风险收益的套利方式。希望能帮助到你

发布于2018-3-5 09:05 成都

关注

踩

一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

又称箱式套利（上图），指利用不同执行价格的认购期权和认沽期权，分别复制期货多头和期货空头，通过期权平价公式获取无风险收益的套利方式。简单地说，就是在执行价格为K1时买入认购期权的同时卖出一个认沽期权，在执行价格为K2时买入一个认沽期权的同时卖出一个认购期权。这样分别复制合成成本为F1的期货多头，和成本为F2的期货空头。理论上，同一期限的期权合约复制生成的期货多、空头的成本是相等的，即F1=F2。而实际上，期权合约的市场价格往往偏离理论价格，因此盒式套利的利润就是|F1-F2|的差值。

发布于2018-3-4 18:19 武汉

秒答

关注

追问

踩

一对一