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简介跨市套利原理及步骤？

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跨市套利

简介跨市套利原理及步骤？

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小尹经理

徐经理期货

帮助4万好评2.9万从业5年

跨市套利，是指在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时
在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动来获利。

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发布于2021-2-1 14:54 上海

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王经理股票

帮助1.6万好评319 入驻9年

套利是一种较为稳定的获取投资收益的金融操作方法，其中包括跨品种套利，跨市套利。而跨市套利就是利用同一交易品种在不同的市场具有价格差的特点，在价差出现偏离的时候同时在两个市场反向下单，避开了商品本身的行情波动带来的浮动盈亏

发布于2018-2-27 10:33 北京

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诸葛经理股票

帮助7042 好评1269 入驻7年

跨市套利，是指在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动来获利。

发布于2018-2-27 10:34 北京

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻8年

首发回答

同样的品种在两个不同的交易所做反向操作。因为两个交易所可能距离，汇率等问题造成同一个商品，在两个交易所的价格不同，这就产生了跨市套利的机会。国内也可以运用期货市场与现货市场进行套利

发布于2018-2-27 10:33 广州

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资深谭经理股票

帮助5.4万好评4506 从业10年

跨市套利是指，在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约，同时在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲而获利。

发布于2018-2-27 10:33 成都

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首席林经理股票

帮助8497 好评321 入驻8年

您好，商品市场存在着一个“一价定律”，这个定律是指吧运费。关税等因素考虑在内，同一种商品在两个市场的价格应该是相等的。如果价格偏离了这个定律，就出现了套利机会，投资者如果从一个价格偏低的市场买入商品，再到价格偏高的市场上卖出，就可以获得其中的价差利润

发布于2018-2-27 10:35 成都

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8395 从业9年

任何商品有它的事实存在属性，有它自然的供需流向，有它的产品加工性能。关于正套、反套的说法就来源于商品的自然属性

发布于2018-2-27 10:37 拉萨

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，简单的说就是期货市场间，同种商品，在不同的交易所出现不同的价格，就可以把价格低商品的卖到价格高的交易所。
【期货套利案例】
某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过买入价和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分价差收益）。2000年2月初该公司一船进口合同敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。
随即于2月8日在LME以1830美元买入6月合约，当时SCFc3-MCU3×10.032＝691（因国内春节休市，按最后交易日收盘价计算），出现顶背离，于是2月14日在SHFE以19500卖出6月合约；到6月15日，在国内交割，交割结算价17760，此时SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的现货平均价确定为1755美元（视为平仓价）。

发布于2018-2-27 10:42 成都