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发布于2017-11-29 14:59 南京
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基于资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）的常见评价指标有：
Alpha（α）：Alpha衡量了资产或投资组合相对于市场组合的超额收益。如果Alpha为正，则意味着资产或投资组合的收益超过了预期，反之亦然。
Beta（β）：Beta衡量了资产或投资组合相对于市场组合的系统性风险，即与市场整体波动性的关系。Beta系数高于1表示资产或投资组合的波动性大于市场平均水平，低于1则意味着波动性较小。
R平方（R-squared）：R平方度量了资产或投资组合的收益变动中有多少可以通过市场变动解释的。R平方越高，说明资产或投资组合的收益变动更大程度上受到市场因素的影响。
Sharp比率（Sharpe Ratio）：Sharp比率衡量了资产或投资组合每承受一单位的风险所产生的超额收益。Sharp比率越高，说明资产或投资组合的收益相对于承担的风险更高。
特雷诺指标（Treynor Ratio）：特雷诺指标衡量了资产或投资组合相对于市场风险的超额收益。与Sharp比率类似，但特雷诺指标将风险定义为Beta系数。
发布于2023-7-19 13:38 杭州
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