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投资组合的方差公式是什么？

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首发 资深谭经理
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您好，公式就比较多了，看个人的操作模式，祝您投资顺利

发布于2017-10-19 09:52 成都

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一对一
您好，这个有专门这方面的公式的吗，希望可以帮助到您

发布于2017-10-19 09:50 深圳

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一对一
该回答已获得12个赞同
用组合方差公式VAR(P)=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov(1,2)w1=0.8,w2=0.2,var1=0.04,var2=0.01,cov(1,2)=0.01.

发布于2017-10-19 09:42 拉萨

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一对一
系数为X,A、C证券相关系数为Y,B、C证券相关系数为Z,则三种证券组合标准差=A平方+B平方+C平方+2XAB+2YAC+2ZBC

发布于2017-10-19 09:41 成都

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一对一
首发回答
标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系

发布于2017-10-19 09:41 成都

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您好！衡量投资组合风险是个关键问题，有几个常用指标可以帮您评估。一是标准差，它反映投资组合实际收益与平均收益的偏离程度，标准差越大，说明收益波动越大，风险也就越高。二是夏普比率，它衡量...
基金程老师 225
#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 12:33

您好！衡量投资组合风险是个关键问题，有几个常用指标可以帮您评估。一是标准差，它反映投资组合实际收益与平均收益的偏离程度，标准差越大，说明收益波动越大，风险也就越高。二是夏普比率，它衡量...

上海万三江 12:33

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 12:33

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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