如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水。
发布于2020-12-10 09:40 上海
以沪深 300 股指期货为例,详细解释基差收敛逻辑,并分析升水、贴水行情下的套利与对冲策略区别?
我一直没搞明白,期货价格里的升水和贴水到底该怎么看?
股指期货的升水贴水(基差)对套利策略的影响具体是怎样的?
什么叫期货贴水,哪位老师给解答下