上证50ETF期权卖方的保证金是多少啊？[有帮助]-叩富网

上证50ETF期权卖方的保证金是多少啊？

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期权上证50ETF 上证50 保证金标准及计算 ETF期权期权卖方

上证50ETF期权卖方的保证金是多少啊？

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豆粕心慈

一对一

吴经理股票

帮助1.1万好评779 从业4年

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您好，上证50ETF期权的卖方收取的是保证金，计算比较复杂，做1手需要的资金要大点，一般是2000元以上，最高可能回到5000元甚至更高，这个是变动的，计算公式如下，供大家参考！
开仓保证金最低标准
认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

发布于2018-12-18 12:32 深圳

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一对一

郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

收取标准为下列两者之中的较大者：（一）期权合约结算价×期权合约相对应的期货交易单位＋标的期货合约交易保证金－（１／２）×期权虚职额；（二）期权合约结算价×期权合约相对应的期货交易单位＋（１／２）×标的期货合约交易保证金。

发布于2017-11-29 10:59 拉萨

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一对一

豆粕心慈期货

帮助3033 好评118 入驻10年

首发回答

在期权交易中，只有卖方缴纳保证金。在每日期权交易结束后，交易所按当日结算价结算所有期权卖方的交易保证金。盘中保证金的计算按照成交时期权价格和昨日期货合约的结算价计算，收取标准为下列两者之中的较大者：（一）期权合约结算价×期权合约相对应的期货交易单位＋标的期货合约交易保证金－（１／２）×期权虚职额；（二）期权合约结算价×期权合约相对应的期货交易单位＋（１／２）×标的期货合约交易保证金。看涨期权的虚值额＝Ｍａｘ（期权合约行权价格－标的期货合约结算价，０）×交易单位；看跌期权的虚值额＝Ｍａｘ（标的期货合约结算价－期权合约行权价格，０）×交易单位。例如：若当日ｍ１４０１－Ｃ－３１５０期权的结算价格为４００元／吨，当日豆粕期货合约的收盘价为３５６０元／吨，可知期权虚值额为０，卖方需交的保证金为下两者中最大者：１），（４００＋３５６０×４％－０）×１０元＝５４２４元；２）（４００＋３５６０×４％÷２）×１０元＝４７１２元。即为５４２４元。

发布于2015-12-12 17:12 南京

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王经理期货期货

帮助5.6万好评10万+ 从业9年

您好，期权支付的权利金，期货是保证金交易，祝您投资愉快

发布于2016-2-15 14:47 北京

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资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.8万从业8年

认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

我是资深期货客户经理，能够全程协助您办理50ETF期权开户，交易费用仅收2元/张（包含交易所费用）。

发布于2019-7-11 15:40 成都

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一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8395 从业9年

每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，至于期权合约的市场价格（权利金）因合约不同而不同，而且随着市场标的证券的价格波动而变化。

发布于2018-2-12 15:49 拉萨

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一对一

资深财经理股票

帮助9.1万好评8165 从业9年

你好，作为卖方肯定需要提供一定保证金来作为担保，至于保证金的多少要看你卖出的期权的权利金多少，以及风险的程度而定，希望我的回答能够帮到您。

发布于2018-11-14 09:11 苏州

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黄经理股票

帮助10万+ 好评1.9万从业8年

只能开场内期权，20日日均50万即可办理，模拟交易经验，两融账户，通过考试，预约交易费用低至2元，欢迎与我在线交流。

发布于2019-4-10 16:51 重庆

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期货黎经理期货

帮助4.8万好评2.3万从业10年+

您好，上证50ETF期权卖方的保证金要根据结算价来计算的，作为上证50ETF期权卖方肯定需要提供一定保证金来作为担保，盘中保证金的计算按照成交时上证50ETF期权价格和昨日期货合约的结算价计算。可以考虑做期货期权，期货期权开户需要10万以上。如果期货账户一年内有50个以上交易日，可以直接开通期货期权交易权限。在我司开户还可以享受到优惠的期货期权手续费和保证金。

首先我们需要对期权保证金的概念有一定的了解：
当投资者开仓卖出期权时，作为期权的义务方,需要承担买入或卖出标的资产的义务，因此必须按照规则缴纳一定数量的保证金，作为其履行期权合约义务的财力担保。

在了解了期权保证金的概念之后，大家可能会疑惑：卖方需要缴纳多少钱的保证金呢?在此之前，我们需要首先了解在期权卖方的交易过程中，保证金的计算公式。其中，公式分为“认购期权义务仓开仓保证金”及“认沽期权义务仓开仓保证金”两种。

公式1：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位

公式2：认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单位

发布于2019-7-26 10:30 曲靖

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一对一

朱经理股票

帮助1.5万好评324 入驻10年

两个规定，在资金上，个人投资者需满足证券资产不低于50万元

发布于2016-7-12 15:03 成都

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

上证50ETF期权的保证金默认是交易所的1.2倍，交易所的算法您可以在交易所官网查看，公式比较复杂，您如果资金100万以上，期权卖方保证金是可以调到交易所标准的，手续费是2元一张，开户门槛五十万

发布于2019-7-12 16:50 北京

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一对一

富经理股票

帮助5.7万好评1097 从业6年

您好，卖方的保证金是按照公式计算的，和期权价格挂钩的：
1、认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位
2、认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位
股票开户欢迎预约咨询我，交易佣金费用让您满意，我公司只愿能节约您的成本，祝您在投资道路上一路顺心！

发布于2019-8-29 15:03 苏州

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一对一