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股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，买入低估一方，卖出高估一方，等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓，从中赚取价差收益的对冲交易行为。
期现套利界定与套利机会的确定是期现套利通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。期现套利主要包括正向期现套利和反向期现套利两种，但国内现货市场交易机制不能做空，所以套利我们一般做正向套利。即(卖股指买现货)
确定期现套利交易机会可以分两步进行:首先是确定套利机会是否存在，通过股指期货定价理论来确定股指期货合理价格区间，当偏离于股指期货合理价格区间外即出现套利机会;其次是利用价差比指标来衡量股指期货价格与现货指数的偏离程度，进而确定套利空间大小。
正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。
期现套利界定与套利机会的确定是期现套利通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。期现套利主要包括正向期现套利和反向期现套利两种，但国内现货市场交易机制不能做空，所以套利我们一般做正向套利。即(卖股指买现货)
确定期现套利交易机会可以分两步进行:首先是确定套利机会是否存在，通过股指期货定价理论来确定股指期货合理价格区间，当偏离于股指期货合理价格区间外即出现套利机会;其次是利用价差比指标来衡量股指期货价格与现货指数的偏离程度，进而确定套利空间大小。
正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。
发布于2020-11-26 16:48 上海
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