怎样把握股指期货结算日套利机会？[新回答]-叩富网

怎样把握股指期货结算日套利机会？

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游影

一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，做空就是买跌，预期下跌，先做卖出，后低位买进，很简单的原理。股指期货做空，只需要在下单的时候点击“卖出”，则开了一个空仓。要平掉做空单，就选择这一合约平仓即可。

发布于2018-10-30 17:11 成都

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，这个是需要看价差这个主要指标的

发布于2016-9-7 11:16 北京

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一对一

晨经理股票

帮助5.3万好评991 入驻9年

股指期货开户需,要50万资产，详询点击头像交流

发布于2016-8-2 23:51 广州

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货结算日一般啊会出现较大波动，可以利用反向操作套取利润

发布于2015-11-9 13:59 北京

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一对一

丁经理期货

帮助1.4万好评453 从业10年+

你好这个是利用期现货之间的基差交易所做的套利机会

这样你就能锁定利润

期货交易建议选择大型正规公司，通道顺畅费用低，欢迎联系进一步了解，祝投资顺利！

发布于2015-7-9 10:13 上海

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一对一

石经理-期货期货

帮助1138 入驻10年经验丰富

这个主要是你要把握好沪深300股指期货在结算日的价格走势与其标的物沪深300指数点最后两个小时算术平均价的差价，如果有利可图既可以套利。可详细本人。

发布于2015-2-4 14:06 海口

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一对一

江鸿股票

帮助1627 入驻10年行业top

股指期货到期日交割价产生方式主要有两种情况：一是按照股票现货市场某一时点的价格即收盘价或开盘价进行交割；另一是按照某个时段内的平均价格交割。两种市场上在股指期货到期日基本上都会出现股票现货交易量的显著变化，而按时点价格交割的市场上股票现货的波动更为明显，相对平均价格的最大偏离程度接近交易成本。

发布于2015-2-4 13:56 南宁

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一对一

黄经理股票

入驻10年+ 知无不言专业满分

因沪深300期指合约在交割日当周的套利策略受制于环境变动，合约所处的时段不同，规划的执行细节上也是有区别的。临近交割日及早趁平水甚至位置更佳的贴水位置实现存续期限第一次平仓或许是较好的策略。随后在各合约剩余期限内反复套利，能够获取的利润较谋求高较深贴水的策略要好。

具体操作方式为，合理掌握平仓时机，弃用流动性渐现疲软的合约，转向下一个主力合约。择机进行仓位展期，当月与其他合约之间呈现较高的价差时，市场参与者可能将留仓等候平仓的行为转换为展期，继续持仓的这部分当月合约收益状况颇佳，最后可日内回转重复套利操作。

最佳的选择是套利持仓始终维持在主力合约上。当确实没有机会解除头寸之下，最终持有头寸到均价结算涉及时段前，尽量不持仓进入最后两小时。如果持套利仓到交割日最后两小时前还没有平水或更好的平仓机会，为达到期现收敛的目的，需要将现货头寸以等量分批的形式退出，期货则进入交割环节。

发布于2015-2-4 13:41 青岛