堪比优质基金
发布时间：2017-11-7 14:30阅读：560
问一问根据动态预期选股可以获得很好的超额收益，并且实用、可操作，可作为机构投资者构建量化投资组合的选股策略之一。我们选取的4个具有代表性的选股指标，在2006年到2009年的4年时间里都获得了4倍以上的累计收益，在没有择时策略的情况下，可以跑赢同期市场上大部分股票型基金。
我们把构建的动态选股组合与华夏大盘(000011，基金吧)、鹏华50(160605，基金吧)两只优质基金进行对比，我们发现组合的sharpe 指标明显落后于基金(我们采用matlab自带函数计算组合各种特征比率，量级可能与其他算法不同，但这里仅区别数值的大小，与量级无关)，这是因为我们的组合默认是满仓操作，从而无法避免具有大波动率。但综合IR比率和Jenson比率来看，动态PEG选股效果都比较突出，可以获得较好的阿尔法收益.
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