个股期权术语之跨式策略

发布时间:2017-9-19 15:58阅读:432

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请问关于期权的,它的跨式策略是啥?
指买入一份认购期权的同时,买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。如有其它疑问,可以随时联系我。
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什么是期权跨式空头策略?
期权跨式空头策略:由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成。①开仓保证金=Max(认购期权开仓保证金,认沽期权开仓保...
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期权跨式策略如何构建?
期权跨式策略构建:(1)买入跨式/买入宽跨式:买入平值认购+买入平值认沽/买入虚值认购+买入虚值认沽(2)卖出跨式/卖出宽跨式:卖出平值认购+卖出平值认沽/卖出虚值认购+卖出...
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期权交易的跨式策略如何运用?
在预期标的资产价格大幅波动但方向不明时,可同时买入相同标的、到期日、行权价的认购和认沽期权。收益在价格大幅波动时可获得,风险在于价格接近行权价时损失权利金。你可以找我们公司对比对比的,我司无条件...
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个股期权术语比率价差策略
1. 比率价差策略(Ratio Spread),指买入一定数量的期权,同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日,但行权价不同。
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个股期权术语垂直价差策略
垂直价差策略(Vertical Spread),指买入一个期权的同时卖出 一个期权,这两个期权具有相同合约标的和相同到期日,但具有 不同的行权价。
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