牛市中看涨期权策略
发布时间：2017-6-14 14:00阅读：945
问一问· 策略简介：买入低执行价格的看涨期权，卖出到期日相同，但执行价格高的看涨期权。也即以不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权。牛市看涨期权组合是一种垂直价差策略，该策略构造需要现金支出。当期货价格小于等于低执行价格时，产生最大风险，即净权利金支出。同仅仅只购买看涨期权的策略比较，该组合能降低交易的成本和盈亏平衡点。
· 适用范围：牛市，市场波动率较小。
· 操作要点：（1）投资者对后市看涨的预期越强，越应该买入看涨期权和卖出执行价格价差大的看涨期权。（2）投资者的风险厌恶程度越高，越应该买入看涨期权和卖出执行价差不大的看涨期权。
· 策略损益图：如下图所示。
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