【期货交易时间】：

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【期货特点】：
杠杆特点，保证金交易（投入资金少，资金使用率放大10倍）
多空双向开仓（既可以牛市买涨，也可以熊市买跌，双向赚钱）
T+0交易（当天可以买卖无数次，便于规避风险和赚取点滴差价）
可以套期保值（适合公司）
价格波动和现货有关联，容易分清方向（没法被操控，非常公平透明）
交易品种比股票要少很多，分析行情更容易
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【五华县期货新开户必看】

（1）、期市看盘攸关----交易理念与实战析盘（作者：七翁）

（2）、 日本蜡烛图技术（作者：（美）史蒂夫·尼森）

（3）、期货市场技术分析（作者：约翰.墨菲）

（4）、期货投资的艺术（作者: 黄圣根 ）下面为该书的网友评论

　招商银行(18.01 -0.94%,买入)资产管理部高级分析师刘东亮表示，金融降杠杆引发的踩踏是本轮债市暴跌的根本原因。自监管提出金融降杠杆以来，除了针对债市、理财等出台政策外，一个很重要的变化是不断提高公开市场投放的成本，即通过重启14天以上更长期限逆回购，通过拉长MLF投放期限等“锁短放长”的手段，事实上提高了公开市场投放的加权利率，导致期限错配难以为继，开始被迫降杠杆。资金紧张且贵的局面，逐渐发酵为对同业理财、货基、债基、委外的持续赎回，导致被动抛售债券，进而为了弥补流动性和亏损主动抛售债券，最终发展为恐慌性踩踏。
　　宝城期货金融研究所所长助理程小勇指出，在此轮债市中，一些期限错配严重，拆借融资比较高的金融机构，包括小型股份制银行、小券商和部分基金遭遇极大冲击。同时，债市危情已传导至一级市场，多家企业取消债券发行，贴现国债还出现技术性流标。
　　程小勇表示，此次债市滑铁卢和2015年股市大幅回调有几个相似之处：一是2015年股市牛市主要是流动性驱动，并非利润改善驱动，存在过度杠杆嫌疑，而2016年债市崩溃也是过度杠杆所致。自2013年钱荒爆发之后，影子银行问题就一直存在，并在2015年股灾和2016年债市崩溃中扮演重要角色。影子银行通过期限错配、提高风险容忍度等方式在债券市场加杠杆，从而使得债券市场信用利差持续处于低位，期限错配的产品配置比比皆是。二是发生在监管层去杠杆的政策环境下。2016年为了打击债券市场过度集中于短端风险，引导债市去杠杆，央行货币政策回归稳健甚至小幅收紧。三是市场对于流动性收紧预期不足，市场存在非理性一面。

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