什么是期权的隐含波动率？

相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动

资深刘经理 3356

期权隐含波动率是什么？

您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...

首席期货顾问 1045

期权的隐含波动率如何理解？​

根据期权市场价格反推的标的资产未来波动率，反映市场预期，IV越高，期权权利金越高。

资深王经理 207

期权隐含波动率高说明啥？

您好，期权隐含波动率高说明市场参与者对未来标的资产价格波动的预期较为强烈。隐含波动率是根据期权价格反推出来的波动率，它反映了市场对未来不确定性的看法。咱们可以详细探讨下它意味着什么，有问题也能添...

周经理 245

「信·期权」47期丨7月合约隐含波动率偏低，利用宽跨式组合继续布局隐含波动率增加

50ETF上周小幅下跌0.24%，标的历史波动率、期权合约隐含波动率均再创新低。50ETF上周继续横盘，全周小幅下跌0.24%，继5.6、5.9的大幅下跌后，50ETF已经在2.08附近窄幅震荡了15个交易日。在此情况下，50ETF历史波动率、期权合约隐含波动率继续下降，再创新低：50ETF20日、40日历史波动率分别从11.1%、13.1%下降至11.0%、10.3...

孟经理 640

期权隐含波动率继续回落

期权隐含波动率继续回落股指期货  2015年9月30日昨日，50ETF价格走低，推升认沽期权合约价格，而认购期权合约价格全线下跌。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2150”收盘报0.0412元，下跌0.0272元或39.77%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”收盘报0.0965元，上涨0.0261元或37.07%。　　波动率方面，昨日...

期货胡经理 760