策略上线三个月，一笔交易都没有。多数人的第一反应是代码有 bug，于是开始翻逻辑、加打印、改条件。但在动手之前，先排除几种完全正常的情况。

第一种是信号条件本身很严格。如果你的策略要求多个条件同时满足，比如趋势向上、波动率低于某值、成交量放大、且不在财报期，那么三个月不触发是完全可能的。先统计一下历史上有多少时间满足条件，如果比例只有百分之几，那就不是 bug。

第二种是标的池的问题。标的被调出、停牌、退市，策略算了但没得买。查一下当前的标的池是不是空的，或者里面是不是都是不可交易的品种。

第三种是数据问题。行情订阅没成功、本地数据没下载、复权方式导致价格序列异常，这些都会让条件永远不成立。查看日志里有没有取数失败的记录。

第四种是参数范围。条件设得太苛刻，比如要求涨幅超过某个极值，实际上几年才出现一次。把阈值放宽一半再跑一遍历史，看看触发次数是否合理。

排查顺序建议从「预期」开始：先算出这个策略在历史上应该交易多少次，如果历史平均一年五次，三个月零次就不算异常；如果历史平均一年五十次，那就确实有问题。

有预期，才有判断。没有预期的排查，只是在瞎翻代码。

补一个统计口径：判断「该不该有交易」，要用同一套条件跑历史，算出年均触发次数，再看实际。历史均值是基准，实际偏离基准才是异常，不要用感觉判断。

还有一个观察：长时间无交易的策略，往往在真正触发的第一笔上表现不好，因为缺少近期的执行校准。第一笔可以刻意用小仓位试，确认链路正常再按设计仓位走。

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