策略判断滞后、信号总是慢半拍、盘中看着价格明明到了却没触发，这类问题的根源常常在行情刷新频率上，而不是逻辑写错了。

先分清两种模式。一种是推送，服务器有新成交就主动发给你，延迟低；一种是轮询，客户端按固定间隔去问一次，间隔多长就决定了你最多可能滞后多久。默认设置往往是偏保守的轮询，为了省资源，对做日内的策略就不够用了。

滞后的后果很实际。你的止损价设在某个位置，价格瞬间穿过又拉回，轮询没捕捉到那一下，止损就没触发；你的入场条件依赖某个价位的成交，实际成交价和你看到的差一截，成本假设全部失真。

怎么判断自己的设置是否够用，有两个可操作的办法。一是在策略里打印行情时间戳，和系统时间对比，差值就是你的实际延迟。二是拿同一只标的和手机端对比，价格差得明显就说明数据链路有问题。

调高频率有代价：占用带宽、消耗资源、可能触发数据源的频率限制。所以不是越高越好，而是匹配你的策略周期。日频策略用默认设置完全够，分钟级策略需要实时推送，秒级策略还得考虑网络和机器的位置。

还有一点常被忽略：复权方式要和回测保持一致。取的是前复权还是不复权，会直接影响历史价格序列，口径不一致，实盘信号就会和回测对不上，尤其是跨除权日的标的。

把这些口径固定下来，写进策略注释，之后不要随手改。一致性是量化里最被低估的东西。

最后提醒，改完设置之后要跑一段时间的对照观察，至少一周。一天的样本说明不了问题，尤其行情清淡的日子，延迟根本体现不出来。用一周的数据判断，结论才站得住。

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