在聚宽上回测了两年的策略，曲线很漂亮，搬到 QMT 实盘，第一周就发现信号对不上：平台上显示今天该买，本地算出来是空仓。

原因通常不是代码抄错了，而是两边环境不同：数据源不一样、复权方式不一样、成交假设不一样、时间切片也不一样。同一根 K 线，在两边可能不是同一段时间。想让两边完全一致，成本很高，也没必要。

更稳的做法是信号与执行分离：让平台只负责出信号，本地只负责执行。平台每天生成一个信号文件，内容是日期、代码、方向、目标权重；本地写一个执行器，只读这个文件，负责换算数量和下单。两边唯一的接口就是这张表，出问题一眼能定位是信号错了还是执行错了。

具体六步：一，在平台侧固定参数和复权方式，把信号写成固定格式的文件，字段顺序不要变；二，用定时任务在开盘前把文件同步到本地一个固定目录；三，本地执行器启动时先读文件、校验日期和字段，缺字段或日期不对就不交易；四，每条信号带唯一编号，执行过的写进本地状态文件，进程重启不会重复下单；五，每天收盘做对账，把目标持仓和实际持仓比一遍，差异生成待处理清单；六，设兜底，文件没到、网络断了、时间超了，一律不交易，宁可空一天。

几个细节决定这套东西稳不稳。信号文件要有版本号和生成时间，避免读到昨天的；数量换算要用账户的实际可用资金和最新价格，不要用平台上的虚拟资金；下单要限价，别用市价追；日志里把信号编号和委托编号对应起来，出问题能顺着查。

判断标准：连续两周，每天收盘对账的目标持仓和实际持仓差异为零，中途人为重启进程两次，没有出现重复下单或漏单。这两条做到，这条链路才算稳定，再谈优化信号。稳定之后再想改进策略表现，也只需要改平台侧的信号生成，执行器基本不用动，这个分工是这套方案最值钱的地方。

股票/量化开户欢迎找我！满足条件股票佣金万0.854、etf 可转债佣金万0.5、国债逆回购一折（百万分之一）！期权1.8元一张全包价！量化软件QMT+ptrade免费使用！还有888、999资金靓号等你选！