刚跟客户经理聊完，回家打开下载页，发现安装包分了好几个版本，一下就懵了：装哪一个，装完又从哪一步开始？这是新手最常卡住的地方，其实把顺序理顺，事情没有那么复杂。

先说开通条件。多数券商对量化权限有资产和经验的组合要求，常见的表述是账户资产达到一定规模、有一定交易经历、通过风险测评，具体额度、是否需要临柜、要不要签程序化交易补充协议，各家不一样，务必跟客户经理确认清楚，以实际约定为准。权限批下来后，登录用的账号往往和普通交易账号分开，别拿错。

再说安装，四个容易踩的坑。第一，安装路径不要带中文和空格，后面读数据、写日志都容易出问题。第二，装完先确认能登录、行情能刷新，再谈写策略，登录都进不去就折腾代码是白费功夫。第三，别装完直接上实盘，先用模拟环境跑通一次下单和撤单，确认委托发得出去、回报收得回来。第四，升级前备份策略文件，覆盖安装会动到旧目录。

第五个坑是账号。软件登录用的是券商单独给的账号，和资金账号不是一回事，第一次登录前先确认密码已激活；有的券商把行情账号和交易账号分开，两个都能登进去才算通了。登不进去的时候别急着折腾代码，问题九成在授权这一层。

策略框架是新手最该花时间的地方。一个能跑的策略基本就三块：初始化里定好标的池和参数，盘中按固定频率取数据算信号，信号触发后走下单和风控。写的时候把风控单独拎出来：限制单票仓位上限、限制当日最大下单次数、拒绝明显偏离最新价的申报。这三条能挡掉大部分手滑造成的意外。

新手写第一份策略时最常见的错误，是把回测和实盘混着调。回测里改个参数就重跑，实盘里改了却忘了记录，最后连哪一版有效都说不清。建议每改一版就存一个文件，文件名带日期，代码开头写清改了什么、为什么改，这个习惯不花时间，却能省掉后面大量返工。还有一个习惯值得早养成：每笔委托和每次信号都写进日志，带上时间戳。出问题时日志比记忆可靠，回看一周就能发现规则里哪些条件其实从没触发过。

判断标准只留一条：模拟盘连续跑满一周，持仓和委托记录每天都能对上，日志里没有报错，再考虑用小资金上实盘。上实盘第一周，把实际成交价和模拟价做个对比，滑点有多大心里要有数。

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