写策略时发现行情数据时不时会缺几根K线，或者盘口快照有断档，很多新手以为是网络问题，其实多数是行情订阅模式没搞对。QMT的行情获取有几种模式，各有适用场景，弄清楚推送机制的原理，漏数据的问题就好解决了。

1、全推与订阅是两种逻辑。全推模式下行情服务把全市场数据持续推送过来，客户端缓存，策略随时取用，适合需要扫描全市场做多品种筛选的策略；订阅模式只推送你明确订阅的品种，省资源，但如果你在策略运行中途才订阅，之前的数据就取不到，看起来就是漏数据。

2、订阅的时机很关键。很多策略在盘中途启动，启动时只订阅了当时点之后的数据，历史片段要单独补充下载。正确做法是策略初始化时先补齐最近一段历史K线，再订阅实时增量，两段拼接完整序列。跳过补数据这一步，指标计算的前置窗口就是空的，均线、MACD这类指标前几十根全是无效值。

3、断线重连后的缺口。网络波动导致连接短暂中断，中断期间的推送就丢了，重连后不会自动补。策略要有缺口检测逻辑，比对最后一根K线的时间戳，发现断档就调用历史数据接口补齐，这个处理写进框架里一劳永逸。

4、限流与资源占用。同时订阅几百上千个品种的tick数据，数据量很大，本地处理不过来会造成堆积丢包。控制订阅数量、提高处理效率、或者改用分钟级聚合数据，都是缓解办法。

排查思路：先确认订阅时机和补数逻辑，再看是否断线缺口，最后才怀疑限流。把行情数据的来龙去脉搞清楚，策略的数据基础才算牢靠。

还有一点经验值得分享：给策略加一个数据完整性自检模块，每天开盘前自动核对昨日K线是否有缺口、指标序列是否有无效值，发现问题先修复再开盘。数据问题提前暴露在盘前，就不会演变成盘中的错误决策，这个自检习惯的成本很低，收益却很实在。

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