网格策略的逻辑简单，一买一卖赚差价，但很多人在第一步就踩坑，原因是没算清最小交易单位。

A 股买入必须是一百股的整数倍，卖出可以不是。这意味着你的每一格买入量必须是一百的倍数，否则委托直接被拒。有些策略按金额计算数量，算出来是三百七十股，如果不做取整，单子发出去就是废单。

第二个单位是价格的最小变动。不同品种的最小报价单位不一样，股票是零点零一分，基金是零点零零一元，可转债是零点零零一元。网格的价差如果设得比最小变动还小，等于永远触发不了，或者一触发就是最小变动，算下来连手续费都不够。

第三个是资金单位。网格要预留足够的现金应对连续下跌时的加仓，每一格的金额乘以最大加仓格数，再加一点缓冲，才是这个网格需要的总资金。算少了，跌到第五格就没钱了，前面的仓位全被套住。

还有一个容易忽略的：手续费有最低收费。很多券商单笔佣金有起点，比如五元。如果你的网格每格只赚三块，扣掉五元手续费就是净亏。所以网格的每格利润必须大于单笔成本的两倍以上，这个账要提前算。

把这三个单位搞清楚，再设参数，网格才跑得起来。逻辑再漂亮，单位错了照样是废单。

再补一个常识：不同板块的最小买入单位不一样。科创板是两百股起，且可以按一股递增；北交所是一百股起，也支持一股递增。如果你的网格跨板块选股，用统一的一百股去算，在科创板会直接废单。选股范围定下来之前，先把各板块的单位查清楚。

最后算一笔账：一格赚三毛，一千股就是三百块，扣掉买卖两次手续费和价差，实际到手可能只剩两百。如果你的网格设得太密，一天触发五次，看起来热闹，扣完成本可能不如一个月触发一次。密度不是越高越好，成本和收益要一起算。

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