① QMT到底强在哪？4大核心亮点

纯本地运行，策略不上传

QMT是本地客户端模式，策略代码、数据处理、交易执行全在你自己电脑上完成，不依赖券商服务器，隐私性和安全性拉满！

Python+VBA双语言支持

内置Python 3.6环境，自带NumPy、Pandas、TA-Lib等常用库，写策略超方便；VBA适合轻量级需求，通达信公式也能快速转化。

极速交易架构

C++底层内核，订单延迟低于1毫秒，支持微秒级高频交易，处理速度可达1万笔/秒！直接对接券商行情网关，提供Level-2十档盘口数据。

全品种覆盖

A股（含北交所）、港股通、ETF、可转债、期货、期权、两融……全市场品种一网打尽，还支持多账户统一管理！

② 新手快速上手4步走

第一步：环境准备

登录QMT客户端后，先在"操作—数据管理"中下载完整历史行情数据。回测时记得用get_market_data_ex并设置subscribe=False读取本地数据。

第二步：理解策略框架

QMT策略核心就两个函数：

• init：初始化配置（股票池、初始资金等）
• on_bar/handlebar：每根K线触发，写交易逻辑的主战场
• 新手建议从官方demo的双均线策略入手，搞懂框架再扩展！
• 第三步：回测验证
  回测支持Tick级、分钟级、日线级多周期，历史数据最早追溯到2005年！回测完会输出收益率曲线、最大回撤、夏普比率等专业报告。⚠️ 注意设置合理的滑点和手续费，避免"完美回测"陷阱！
• 第四步：仿真→实盘
  回测通过后，先用仿真模式验证策略在实时行情下的表现，确认稳定再切换实盘，小资金试水更稳妥！

③ 避坑指南：这些坑千万别踩！

• 回测≠实盘：回测假设瞬时成交，实盘受行情时效、涨跌停等约束，严禁使用未来数据！
• subscribe参数别搞混：回测用False读本地数据，实盘用True订阅实时行情，搞反了策略会卡死或信号延迟！
• 单线程限制：QMT的Python不支持多线程/多进程，避免用time.sleep等阻塞操作。
• 电脑不能关：QMT本地运行，断电断网策略就停了，实盘期间保持客户端持续运行！

④ 2026年哪些券商支持QMT？

目前支持QMT的券商已超过20家，门槛从10万到50万不等：

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