QMT量化交易系统：初次使用者上手建议与注意事项！

首先来说，量化交易策略开发是一件专业性较强的事情，对投资者各方面的专业性要求较高：熟练的编程能力是基础必备技能（QMT支持语言为Python），同时投资者需要兼顾数据分析获取、处理能力，熟悉市场的交易规则，以及具备成熟的交易系统等。如果已经具备了上述大部分条件，可以考虑尝试入手量化交易策略的开发搭建。

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一、初次建议

从官方示例策略入手

在QMT客户端【策略交易】界面中，使用内置模板（如双均线、网格交易）；

右键策略 → “导出公式”可查看标准 .rzrk 策略文件结构，学习 init 和 handlebar 的编写方式

在模拟模式下运行策略，验证信号生成逻辑、资金计算和委托触发是否符合预期；

注意：模拟模式仅输出信号，不会发出真实委托。

掌握核心函数使用方法

行情获取：get_market_data（K线）、get_full_tick（tick数据）；

账户查询：query_stock_asset（资产）、query_stock_positions（持仓）等。

利用调试工具

使用 print 输出关键变量（如价格、仓位、信号）；

关注客户端左下角消息栏，查看实时错误提示；

监听回调函数（如 on_order_error）定位委托失败原因。

二、关键注意事项

编码规范

所有策略文件开头必须声明：#coding:gbk；

避免使用非白名单第三方库，否则可能无法运行。

下单触发机制

使用 passorder 时，若在 after_init、定时器或行情回调中调用，必须设置 quickTrade=2，否则委托会被丢弃；

默认 quickTrade=0 仅在K线结束时的分笔触发，不适合盘中实时策略。

运行环境限制

QMT不支持多线程/多进程，所有策略串行执行，避免使用 time.sleep() 或同步网络请求；

同一账户下多个策略共享总持仓，系统不区分归属，需本地自行记录各策略仓位。

数据与路径管理

默认安装路径为 C:\迅投极速交易终端睿智融科版\bin.x64，建议自定义路径，避免C盘占用；

下载的数据存储于安装目录上一级的 datadir 文件夹；

实盘运行要求

实盘委托必须在客户端以实盘模式运行策略；

开盘期间禁止同时运行回测，以免影响实盘性能。

提示：首次使用前，建议完整阅读客户端帮助文档，并在模拟环境中充分测试策略逻辑。

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

投资有风险，入市需谨慎！