在量化策略的开发与回测过程中，历史行情数据是不可或缺的基础资源。无论是验证策略逻辑的有效性，还是优化模型参数，都离不开高质量、完整的历史数据支撑。QMT量化交易软件的历史行情数据，采用"先下载、后调用"的数据使用模式，需要先将所需的历史行情数据下载至本地缓存，再由策略代码进行读取和调用。

一、手动下载历史行情数据（零代码，新手友好）

操作路径：

登录QMT客户端 → 点击顶部菜单栏"操作" → 选择"数据管理" → 进入"数据补充"界面。在此页面中，用户可根据需要选择数据周期（如日线、1分钟线、5分钟线等）、标的板块以及时间范围，确认后点击"下载"即可开始补充数据。

适用数据类型：

日线、分钟线（1m/5m）、财务数据等常见基础行情

自动更新设置：

如需每日自动获取最新数据，可在"批量下载"界面中勾选"定时下载"选项，并设定盘后运行时间（如15:30），系统届时将自动执行增量更新，省去每日手动操作的繁琐。

️ 注意：Tick级别的分笔数据无法通过界面下载获取，需通过Python代码方式实现。

二、Python代码下载历史行情数据（进阶必备）

需要进行批量数据维护或高频数据获取时，可以使用Python代码自动化获取历史行情数据。

单品种数据下载：download_history_data

该函数用于为单只标的补充指定时段的历史数据，适合个别品种的精准补充场景。

批量数据下载：download_history_data2

该函数支持多只股票的高效批量下载，并内置了回调函数机制，便于实时监控下载进度。配合全市场股票列表获取功能，可实现全市场数据的系统性维护。

读取已下载数据

数据下载完成后，可通过get_market_data_ex或get_local_data函数从本地缓存中读取已存储的历史行情数据，供策略回测与分析使用。

三、实用小贴士

• 数据周期与合成规则：基础周期包括tick、1m、5m、1d，需单独下载；合成周期如3m（由1m合成）、15m/30m/60m（由5m合成）、周/月线（由日线合成）无需单独下载，只需下载对应的基础周期即可
• 存储空间预留：全市场多年分钟级数据占用空间较大（如1天1分钟数据约1GB），建议提前预留充足硬盘空间
• 回测复权处理：回测数据需进行复权处理，避免除权除息导致指标失真
• 安装路径注意：QMT安装路径禁止包含中文字符，否则可能导致数据读取异常

掌握以上方法，即可根据实际需求在QMT中高效构建所需的历史行情数据集，为量化策略的开发、回测与优化奠定坚实的数据基础！

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