在量化交易的策略库中，趋势跟踪（Trend Following）是最古老也最经典的流派。而双均线策略则是趋势跟踪策略中标准的入门模版。它的核心思想是利用两条不同周期的移动平均线的交叉，来捕捉资产价格一段明显的单边趋势。本文将以白描的手法，展示如何在QMT系统内置的Python 3.6运行环境中构建该实盘模型。

双均线策略的经典数学逻辑

双均线策略通常包含一条短期均线（如5日均线，MA5）和一条长期均线（如20日均线，MA20）。

当短期均线由下向上穿过长期均线时，在技术分析上被称为“黄金交叉”，这通常意味着短期内多头力量占优，价格上升动能正在聚集，策略触发买入信号（开仓）。

当短期均线由上向下穿过长期均线，则被称为“死亡交叉”，意味着短期内空头力量凝聚，下跌趋势形成，策略触发卖出信号（平仓）。

QMT内置Python实盘模型的编写框架

在QMT内置环境中，策略运行主要依赖逐K线驱动机制（handlebar）。模型在盘中会随着行情刷新而不断重复调用基础函数。编写一个完整的实盘模型，通常包含以下核心结构：

1. 初始化函数：主要用于设置全局变量，如指定交易的标的代码、长短期均线周期参数、初始分配的资金等。

2. K线驱动处理函数：这是策略的核心。程序利用系统内置的行情函数获取过去20个交易日的历史收盘价序列，然后计算出MA5和MA20的当前数值。

3. 逻辑判断与交易下单：通过对比两根均线的位置关系，判断金叉与死叉形态。当出现金叉形态时，调用交易函数执行买入操作；当出现死叉形态时，则执行卖出平仓操作。在实盘模型中，下单需要调用QMT专业的交易函数，并设置好委托类型、价格和数量。系统会自动判断当前的委托状态，处理实时报撤，并将成交回报实时主推给策略。

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