QMT 交易和回测过程中，新手常遇到各类问题，以下是相关详解：

交易常见问题

• 账户相关：QMT 支持股票期权交易，但个人投资者通常需 100 万以上资金才能申请报备。若无法在 QMT 策略中卖出可转债，可能是未开通可转债程序化交易权限，需签署相关协议并可能增加流量费。
• 行情数据获取：若无法获取数据，可通过界面左上角 “操作”—“数据管理”—“补充数据” 来解决。注意根据需求选择 “k 线数据” 或 “分笔数据”。若行情实时数据推送异常，大概率是未正确完成每日重启，建议 8:55 之后启动平台，若开盘后发现异常，需清除当日行情数据，然后重启平台并重新补充数据。
• 策略下单：量化策略不发单，需确认是否在 “策略交易” 模块创建并运行策略，“运行模式” 是否切换到 “实盘”，还需检查证券代码是否可交易，策略周期设置是否合理，以及 “消息提醒” 中有无异常信息等。
• 代码相关：若 ipython 无法导入 xtquant 包，需检查 Python 版本是否在 3.6-3.8 之间，是否因使用多个 Python 版本导致环境混乱，可将装有 xtquant 的 Python 路径放到环境变量前面。

回测常见问题

• 参数设置不合理：初始资金设置要考虑策略持仓情况，否则可能导致资金利用率低，回测年化收益虚高。佣金设置需考虑最低 5 元门槛，印花税仅在卖出时收取，忽略这些会使回测与实盘成本差异大。滑点设置不能忽略，大盘股一般可设 0.1%，小盘股 0.2%-0.3% 等，回测默认 0 滑点会使结果偏离实际。成交率设置也很关键，回测默认 100% 成交不现实，可设置 match_rate=0.8 模拟实际成交率。
• 回测结果异常：回测失败可能是数据缺失或不完整，可重新下载历史行情数据。回测收益异常往往是未设置滑点或手续费，补充设置即可。若策略执行异常，通常是代码存在语法错误，需检查并修复代码逻辑。回测速度慢可能是数据量过大，可降低回测周期，如使用日线数据进行回测。

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