miniQMT 是迅投 QMT 量化交易系统的极简轻量化版本，核心定位是面向个人量化投资者的 Python 程序化交易接口工具。其量化功能如下：

• 行情数据获取：通过 Xtquant 框架中的 xtdata 模块实现。可使用xtdata.download_history_data()接口主动获取分钟级历史 K 线，也能订阅实时行情数据，满足高频交易策略等需求，如xtdata.subscribe_quote('600000.SH', callback=my_callback)可订阅指定股票行情。
• 交易执行：依赖 Xtquant 框架的 xttrade 模块。涵盖下单、撤单、账户信息查询等功能，例如通过xt_trader.order_stock()函数可实现股票下单，能设置市价单、限价单等不同订单类型，还可通过xt_trader.query_stock_order(account_id, order_id)查询订单状态。
• 策略开发灵活性：支持使用 PyCharm、VSCode 等外部编辑器进行 Python 策略开发，可自由调用 Pandas、TensorFlow 等第三方库，策略代码本地存储，隐私性更强。用户可自由编写主循环、多线程（需谨慎使用）、定时任务等，不受 QMT 固定回调框架限制。
• 独立进程运行：每个策略可在独立的 Python 进程中运行，实现策略间完全隔离，避免一个策略异常影响其他策略，提升系统稳定性，适合部署大量策略。
• 高性能与低延迟：具有高稳定运行、高频率访问、高性能响应和低延迟报单等特点，能让投资者迅速响应市场变化，尤其利于高频交易者提升交易效率和盈利能力。
• 智能算法交易：支持智能算法交易，如可将大单拆小单，减少对市场的冲击，并能根据行情波动及时调整报价以保证快速交易，有助于投资者在复杂市场环境中保持竞争优势。
• 需注意，miniQMT 无自带策略回测功能，需借助 Backtrader 等外部工具完成回测。且其启动程序仅支持 Windows 系统，无法部署在虚拟机或云服务器。

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