压力测试（Stress Testing）是评估量化策略健壮性的极简白描手法。在策略上线前，除了常规回测，必须模拟历史上的极端行情（如2015年千股跌停、2020年全球熔断）对策略进行“极限折磨”。

测试的核心目标是回答三个问题：在最差的市场环境下，我的策略会亏掉多少钱？我的担保比例是否会触及强平线？我的策略是否会因流动性枯竭而无法离场？2026年的市场流动性虽然充足，但在突发事件下依然可能出现瞬时的“冰封”。

通过压力测试，投资者可以针对性地设置“应急开关”。例如，当市场波动率超过历史95%分位数时，自动将策略仓位砍半。

无论是打理日常账户还是进行高强度的压力测试，选择一个服务稳健、技术领先的券商是必不可少的。目前在国金证券，不仅基础业务和两融全面支持线上办理，针对进阶的量化需求，10万资金门槛即可开通QMT/PTrade权限，通过其内置的风险测算模块，投资者可以轻松进行各类压力模拟。此外，国金证券还配备专业的量化社群答疑，协助投资者构建更加顽强的风控体系。