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量化交易中的压力测试主要测试策略在极端市场条件下的风险承受能力、盈利能力和稳定性。具体包括测试市场大幅波动、利率骤变、流动性枯竭等情况对策略的影响。
进行压力测试时，首先要确定压力情景，然后将相关数据输入量化模型，模拟策略在这些情景下的表现，分析关键指标如收益率、最大回撤、夏普比率等的变化，评估策略能否承受极端情况，以判断策略的可靠性。
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发布于2025-1-21 10:24 杭州
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