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什么是 ETF 折溢价套利滑点

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ETF 折溢价套利滑点，是执行折溢价套利过程当中，行情快速变动带来的价格偏离损耗。


当二级市场出现明显折溢价，套利者提交申赎或者买卖指令，在指令执行的间隔时间内，折溢价快速收敛甚至反转。原本测算好的套利空间，会被滑点直接吞噬，甚至发生亏损。


除行情滑点之外，手续费、冲击成本同样会压缩套利收益。即便是机构参与 ETF 套利，也无法完全规避滑点风险。普通个人投资者资金规模达不到申赎门槛，不建议自行尝试 ETF 折溢价套利操作。


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发布于2026-8-19 12:08 南京
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