Ptrade量化交易代码引擎框架！

Ptrade 量化引擎采用事件驱动架构，通过一系列核心事件构建完整的交易日策略执行周期。以下是其核心事件机制的结构化说明：

基础事件体系

初始化事件

initialize()：策略启动时执行一次，用于全局参数配置和资源初始化

盘中数据处理

日线 / 分钟级别：handle_data()

每个交易日按固定频率（日线 / 分钟）触发，处理批量行情数据

Tick 级别：tick_data() 或 run_interval()

实时处理逐笔行情，提供更精细的交易时机捕捉能力

可选辅助事件

盘前准备

before_trading_start()：每日开盘前执行，用于加载数据、生成交易计划

盘后分析

after_trading_end()：每日收盘后执行，用于策略评估、数据归档

交易事件回调

on_order_response()：委托单状态变更时触发（提交、成交、撤销等）

on_trade_response()：成交回报时触发，提供实时成交信息

注：这两个事件为 Tick 级处理提供补充，适用于高频策略

定时任务机制

灵活调度

run_daily(func, time)：指定每日特定时间执行自定义函数

注：支持精确到分钟级别的定时任务，满足多样化策略需求

使用建议

基础策略至少实现 initialize() 和 handle_data()

日内高频策略建议结合 tick_data() 和交易事件回调

盘前 / 盘后事件适合执行数据 IO 密集型操作

定时任务可用于跨交易日的策略调度

通过这种模块化的事件体系，Ptrade 能够满足从简单趋势跟踪到复杂算法交易的各类量化策略需求。

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