PTrade量化交易—策略开发流程框架简介!哪家券商PTrade低门槛申请,PTrade免费使用!
发布时间:16小时前阅读:26
业务流程框架
ptrade量化引擎以事件触发为基础,通过初始化事件(initialize)、盘前事件(before_trading_start)、盘中事件(handle_data)、盘后事件(after_trading_end)来完成每个交易日的策略任务。
initialize和handle_data是一个允许运行策略的最基础结构,也就是必选项,before_trading_start和after_trading_end是可以按需运行的。
handle_data仅满足日线和分钟级别的盘中处理,tick级别的盘中处理则需要通过tick_data或者run_interval来实现。
ptrade还支持委托主推事件(on_order_response)、交易主推事件(on_trade_response),可以通过委托和成交的信息来处理策略逻辑,是tick级的一个补充。
除了以上的一些事件以外,ptrade也支持通过定时任务来运行策略逻辑,可以通过run_daily接口实现。

策略运行周期
回测支持日线级别、分钟级别运行,详见handle_data方法。
交易支持日线级别、分钟级别、tick级别运行,日线级别和分钟级别详见handle_data方法,tick级别运行详见run_interval和tick_data方法。
频率:日线级别
当选择日线频率时,回测和交易都是每天运行一次,回测运行时间为每个交易日的15:00,交易运行时间为尾盘固定时间(允许券商可配),默认为14:50分。
频率:分钟级别
当选择分钟频率时,回测和交易都是每分钟运行一次,运行时间为每根分钟K线结束。
频率:tick级别
当选择tick频率时,交易最小频率可以达到3秒运行一次。

策略运行时间
盘前运行:
9:30分钟之前为盘前运行时间,交易环境支持运行在run_daily中指定交易时间(如time='09:15')运行的函数;回测环境和交易环境支持运行before_trading_start函数
盘中运行:
9:31(回测)/9:30(交易)~15:00分钟为盘中运行时间,分钟级别回测环境和交易环境支持运行在run_daily中指定交易时间(如time='14:30')运行的函数;回测环境和交易环境支持运行handle_data函数;交易环境支持运行run_interval函数和tick_data函数
盘后运行:
15:30分钟为盘后运行时间,回测环境和交易环境支持运行after_trading_end函数(该函数为定时运行);15:00之后交易环境支持运行在run_daily中指定交易时间(如time='15:10')运行的函数
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