一、算法交易的定义与市场格局

算法交易是通过计算机算法与数学模型自动执行交易指令的方式，目标是最大化收益并控制风险。从全球市场看：

• 海外成熟市场：80% 的交易由算法完成，机构使用率超 95%；
• 国内市场：目前主要集中于私募（占比约 20%），个人投资者渗透率仍有较大提升空间。

二、算法交易的核心优势

1. 效率与成本优化：
2. 策略目标分类：

三、主流算法服务厂商

国内头部算法公司包括：卡方、金纳、迅投、自诚、跃然、泰铼、非凸、皓兴、启能达、丽海弘金、IMS、熙厚等。这些厂商通过量价分析、因子挖掘及机器学习技术，提升短期市场预测能力。

四、算法类型与核心逻辑

1.主动算法：

• 基于历史数据拆分大单，隐蔽交易意图，降低冲击成本；

2.被动算法：

• 在主动算法基础上加入短期走势预测，动态调整委托量，追求超额收益；

3.日内算法：

• 基于底仓进行日内买卖，收盘保持持仓不变，捕捉日内波动价差。

五、算法部署模式对比

六、算法交易开通指南

1.开通流程：

• 比 QMT 权限申请流程更复杂，需对接券商与算法厂商；
• 需准备资产证明、交易经验证明等材料（具体可咨询客户经理）

2.成本构成：

• 券商常规交易佣金 + 算法厂商服务费（不同厂商 / 算法类型收费差异显著）；
• 举例：某主动算法年费约 5-10 万元，高频算法按交易笔数收费（0.05-0.1 元 / 笔）。

3.门槛与议价空间：

• 资金门槛通常 50 万起（部分券商可降至 10 万）；
• 费率可与券商 / 厂商协商，建议对比多家服务后决策。

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