多因子模型的因子正交化规则和方法?
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多因子模型的因子正交化规则和方法?

叩富问财 浏览:219 人 分享分享

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规则:消除因子间多重共线性,确保因子独立解释收益。方法:主成分分析(PCA)、因子回归残差法(将因子对其他因子回归,取残差作为正交化因子)、正交矩阵变换(如 Gram-Schmidt 正交化)。

发布于2025-6-2 23:22 郑州

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