量化CTA周报：四大因子涨跌各半，关注黑色需求回暖持续性
发布时间：2024-3-25 18:05阅读：109
上周，商品市场横盘震荡加剧，中证期货商品CFCI指数周度收益回调2.95%。四大因子涨跌各占一半，期限结构和波动率因子分别上涨1.28%和0.36%，动量和持仓因子分别下跌0.79%和1.61%。商品指数收益波动率近期加剧震荡，因子收益偏震荡市。三大自研策略方法有所更新——基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现存在一定的差异，净值分别上涨0.07%、上涨0.54%和与此前一周持平。
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