金融衍生品策略日报：股市市场底初现，债市对资金面留有谨慎
发布时间：2023-12-20 13:20阅读：152
股指期货：市场底初显，布局技术性反弹。日内沪指跌破前低的2923点，尾盘V形反转，四连跌后收阳，情绪出现反转迹象，可低吸布局多头反弹。1）指数下跌，但对冲力量消退，显示底部已至。日内IC、IM基差上行，IM远月基差大幅收窄，配合IC总持仓减少、IM增仓超4000手，空头对冲离场，IM抄底力量加强。2）期权情绪指标转暖，偏度和成交额PCR/成交量PCR继续下行，若连续反转3个交易日以上，有望确认底部筑牢。3）基本面，有公私募积极参与定增和核心公司加仓，也是底部信号。优势风格上，预计仍是前期强势的IM占优，因边际定价权由内资主导。
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