CTA市场跟踪周报：CTA各类策略均有回升，关注风格因子收益贡献的集中
发布时间：2023-12-14 08:30阅读：133
商品市场方面，内上外下的逻辑依旧存在，黑色建材依旧强于油品，有色介于中间。内外并未共振，海外的“下”是实的，而国内的“上”在预期层面，近期文华商品指数亦有破位。商品整体波动率处于低位，品种间相关性也在回落，暗示宏观驱动偏弱，产业链自身供需逻辑占主导。
CTA市场方面，本周，各类策略均有回升，尤其是中长周期策略指数回升幅度较大。主流因子方面，各类风格因子均有较大幅度的净值回升，尤其是中长周期的动量因子。近期风格因子的收益贡献逐渐集中到有供应扰动的纯碱上。
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1.市场行情回顾
商品市场方面，本周，整体小幅上行。有色板块延续12月初以来的震荡上行走势；能化板块上行，在10月中旬以来的震荡行情中；农产品板块震荡下行。
CTA市场方面，本周，各类策略指数涨跌较小。主流因子方面，各因子涨跌不一，短周期动量因子小幅回升而长周期动量和期限结构因子净值回落。供应无扰动的情况下，商品市场维持低波运行，关注红海事件持续时间和强度。
2.策略市场环境
中短周期策略市场方面，日内流动性持续回落，历史分位数已在0.5以下；日内波动持续回升；品种跳空率小...
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