随着期权做市品种增加、市场竞争加剧，期权做市业务对做市交易系统性能等要求越来越高。为提升系统性能，提高期权做市业务市场竞争力，很多证券公司都开始搭建新一代期权做市交易系统，新系统大幅降低了交易时延，有利于提高交易胜率、降低冲击成本；并优化了系统架构，有助于降低系统耦合性、提升系统稳定性，极大地提升了客户体验。

系统整体的架构是怎样的？

期权做市交易系统是由接入网关、交易引擎、查询引擎、报盘服务、行情服务、数据交换、运维运营管理等组件组成，相互解耦，可独立升级。

各应用组件通过分布式系统基础平台——AMI进行通讯，基于AMI消息通信能力以及各应用自身的业务处理能力，协同完成交易核心流程。

提供差异化服务：极致速度、极致可靠、灵活部署、灵活配置交易通道、水平扩展容量和业务......

期权做市交易系统具备哪些功能？

1、全面覆盖期权做市业务场景

覆盖期权做市和期权标的全部业务，涵盖交易、风控、报表、运营等场景。支持的业务类型与品种主要包括期权集中交易、期权普通行权、期权合并行权、期权标的交易、期权组合保证金、做市商双边报价、期权普通与备兑互转等；

2、风控指标丰富，处理措施完备

全面覆盖监管要求，具备丰富的期权标的事前风控指标和完善的风险处置功能。包括事前风控（11项）、风险预警查询、风控拒单查询、事前风控参数设置、期权单账户强平等。

3、可视化运维管理，易维护升级

关注运维管理体验，提供全方位、可视化的运维监控和管理，支持配置自动化运维流程，提升人效。包括账户管理、财务管理、系统配置、基础信息维护、交易信息查询、业务参数配置、用户及权限管理等。

期权做市交易系统支持哪些交易场景？

1、支持期权全业务交易指令

支持标的证券的锁定解锁、备兑开仓与平仓、认沽期权行权、普通与备兑互转。

2、支持做市义务统计与报表

根据《股票期权做市商业务指南》，做市商持续报价的评价指标为成交量调整时间加权平均报价差率、加权平均参与率。系统提供评价指标盘中实时统计及历史统计功能，为做市表现提供“预报”，包括成交统计报表、账户信息报表、现货信息报表、做市义务统计报表、期权信息报表（合约风险值计算）等。

3、全面覆盖监管要求，风险处置功能完备

投资者可以做强平订单查询、单账户强平、风控拒单查询、风险管理、风险预警查询、事前风控参数设置。

事前风控指标主要有：对敲交易风控、允许开仓白名单、持仓单边限额、持仓累计限额、可用保证金限额、最大买卖价差、报价最小数量、报价偏离度风控、标的持仓限额、占用保证金风控、标的价格偏离等。

4、支持可视化运维与部署升级

（1）T日07:00：期权基础数据导入，主要从交易所的交易文件中导入基础数据。

（2）T日08:00：日初启动系统，依次完成数据生成、数据下发和系统启动。

（3）T日16:00：日终系统初始化，主要是完成交易数据、系统操作数据和配置文件的备份。

期权做市交易系统具有哪些技术优势？

1、领先分布式架构，解耦可扩展

基于分布式风控总线AMI构建，可扩展多节点，满足更高交易容量需求。支持全链路调优，达成端到端做市效果软件+硬件全链路调优服务，为交易端到端时延效果提供保障。

2、丰富易用API，轻松对接

提供标准API接口，可轻松接入策略订单系统及外围终端。

（1）全业务

期权集中竞价、期权行权、组合策略保证金等；

（2）多功能

支持通讯加密、终端信息采集、黑白名单控制等；

（3）多语言

支持C、C++、Python等

（4）跨平台

支持Linux、Windows

（5）多协议

支持TCP/RUDP协议接入

3、超高性能，为做市保驾护航

具备超低时延，脉冲单性能不断优化；具备超高吞吐，支持分布式扩展应对后续做市合约扩容。高吞吐低时延，为做市表现保驾护航，使用ATP核心交易平台，内部上行穿透<10微秒。脉冲场景下极致性能不断突破，1000笔脉冲单ATP在1ms以内报送给交易网关。

4、安全可靠，业务连续不中断

交易引擎支持主备高可用部署，同数据中心内热备部署，秒级切换，数据0丢失，实时切换性能不降级；提供订单应急处理、应急批量撤单等处理手段，保障系统稳定运行。

以上是关于期权做市交易系统的全部介绍，希望对你有所帮助，祝你投资顺利！

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