随着ETF交易市场的持续火爆以及投资者参与度的逐步提升，以及ETF特殊的可回转交易规则，ETF套利交易策略越来越得到投资者的青睐。为了满足客户交易需求，越来越多的券商都在着力打造ETF套利交易系统。投资者可以通过ETF套利平台实现ETF套利的自助交易，系统提供ETF清单及对应的成分股信息，可以计算每次任务预估的折溢价利润、相关费用、放空股票的明细等，并展示最多10档盘口行情。

为什么ETF会存在套利机会？

由于在一、二级市场中ETF具有不同的价格，在买卖和申购赎回过程中，通过低买高卖进行折溢价套利，这样就产生了ETF的套利交易机会。

ETF套利策略的类型有哪些？

按照策略模式的不同，ETF套利主要分为以下几类：

1、瞬时套利

通过捕捉市场中交易价格与净值出现的瞬间偏差进行折溢价套利；以溢价套利为例，假如我们发现某只ETF交易价格比净值高0.002元，也就是“溢价”；如果是100万份，“倒卖”一下就是2000元的收益。

2、延时套利

利用ETF交易规则，在一段时间的相对低点，申购或买入ETF，在相对高点，再将ETF卖出或赎回；

3、事件套利

当ETF标的指数成分股停牌或涨跌停时，可利用ETF进行事件套利，套取看涨的股票或者减持看空的股票。

4、同一指数不同基金之间的套利

假如跟踪同一指数的两只基金，其中A基金溢价率为0.6%，B基金折价率为0.3%，将这两只基金进行组合套利低买高卖。先在二级市场买入B基金，然后在一级市场赎回成股票，再在一级市场申购A基金并卖出。

专业的ETF套利平台的优势是什么？

专业的ETF套利平台是专为ETF套利交易客户量身定制的专业化交易平台，支持股票交易、ETF多品种监控、利润监控、篮子申赎、ETF自主套利、流程套利等功能，为客户解决交易延时过高、交易过程繁琐等问题，快速捕捉交易机会！

1、实现极速交易

套利机会实时揭示，支持level-2行情，揭示更快的行情机会；采用完整的交易解决方案，从行情系统、柜台系统和网络环境三个方面为客户提供极速交易通道，在ETF套利交易中快人一步。系统拥有高速行情处理技术，在ETF交易委托买卖中能够为客户解决行情延时高的问题，实现操作界面的快速刷新。

（1）GFinD极速行情支持level2行情，运用FPGA技术，行情全链路时延小于900纳秒；

（2）GUTS极速交易柜台采用新一代分布式低延时技术，兼具低时延、业务全、高稳定、易扩展的优点，系统在3万笔每秒大吞吐情况下交易穿透时延约10微秒。

（3）极速网络环境配备跨交易所机房极速网络专线，网络速度接近普通电信运营商速度的2倍。

2、操作便捷

单面板交易，无需切换界面，丰富个性化设置，支持多个自定义快捷键，同时提供一键撤补单等功能，极大提升操作便捷度；可以实现自动化套利，客户一键式提交任务，系统自动申购、赎回ETF；根据不同投资者的需求，系统提供三种不同界面风格。

3、分布式套利

系统实时监控ETF交易价格，并根据个股行情及ETF成分股清单数量，实时计算ETF动态IOPV（基金份额参考净值），并在考虑成分股交易的价格档位、交易手续费的基础上，提供精准的折溢价利润预估，客户可结合对行情的判断，决定申购和赎回的时机。

如果你是专业的手工ETF套利私募机构投资者，或者你是对ETF套利交易感兴趣的高净值客户，那么这个专业的ETF套利交易平台就非常适合你，能够帮你快速且准确地实现ETF套利策略。希望以上分享的内容对你有所帮助，祝你投资顺利！

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