什么是压力测试，如何进行压力测试？

您好，压力测试是一种金融风险管理工具，用于评估金融机构或市场在不同压力情景下的稳定性和抗风险能力。它的目的是确定金融机构或市场在面临不利事件或极端情况下的表现，并评估其对冲风险的能力。...

银河资深顾问 2476

压力测试在ETF量化交易风险控制中的作用是什么？如何进行压力测试？

您好，压力测试的作用与方法作用：评估极端行情下策略的survivability。测试方法：历史情景：模拟2008年金融危机、2020年疫情暴跌。蒙特卡洛：随机生成1000种极端价格路径。敏感性分...

资深恬恬经理 509

如何对量化交易策略进行压力测试？压力测试的主要场景和指标有哪些？

对量化交易策略进行压力测试，需构建极端市场环境，利用历史极端数据或模拟极端场景，让策略运行。主要场景包括市场大幅波动、流动性枯竭等。关键指标有最大回撤、夏普比率、胜率、盈亏比等，通过分析这些指标...

理财王经理 886

压力测试在策略评估中的作用是什么？如何设计压力测试场景？

作用：评估极端市场下策略的抗风险能力（如股灾、流动性危机）。设计方法：历史场景：复用过去极端行情（如2008年金融危机、2020年疫情暴跌）；自定义场景：设定极端波动率（如单日跌幅10%）、流动...

资深安老师 191

油料（豆粕、菜粕）日报：上涨后压力渐大

　　【供需情况】一月国内大豆预期到港在850万吨上下，接近平均水平，但2月的国内大豆到港可能不佳，仅600万吨左右，因此对国内后市大豆供给短期依旧存在偏紧的预期，蛋白粕价格预计获得支撑。 　　此外，由于国际大豆正在炒作阿根廷产区天气问题及美豆低库销比问题，因此对我国来说进口成本依旧居高不下，年度来看全球供给存在边际转松预期，但由于当前的阶段性供需不匹配，在紧供给和高成本叠加作用下我国的蛋白价格近期预计支撑较为坚挺。消费方面，考虑当前养殖利润表现不佳可能会影响后续对蛋白粕的消费...

同花顺期货 513

油料（豆粕、菜粕）日报：压力持续

　　【盘面回顾】近期虽然产地存在发运的问题对未来的供给可能造成一定的隐患，但当前受到国内消费实在疲弱，下游的提货动力不佳影响，盘面表现疲弱。此外，基差方面由于产业对后市国内大豆到港及供给预期良好，导致基差同样表现弱势运行，蛋白粕市场整体表现弱势运行。 　　【供需分析】根据当前对巴西发船数据的跟踪，巴西在最后时间将2月船基本顺利装船，市场前期对3月跨4月的到港担忧情绪缓解。随着巴西的收割进度不断加快，按照巴西库容能力来看，未来巴西的大豆在卖出压力下将会对国际及国内盘面均造...

同花顺期货 530