什么是金融工程？

金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体...

杨经理12 3579

量化交易中的趋势跟踪策略在因子挖掘中的应用有哪些？

趋势跟踪策略在量化交易因子挖掘中的应用趋势跟踪策略是量化交易中的重要方法，尤其在因子挖掘环节扮演着关键角色。该策略基于市场趋势具有延续性的假设，利用技术分析工具如移动平均线、趋势线等识别并跟踪市...

理财王经理 307

如何评估雅江工程相关ETF的跟踪误差？

可以通过对比ETF的净值增长率与标的指数的收益率来评估。计算一定时期内两者差值的平均值，差值越小，说明跟踪误差越小；还可以观察ETF的折溢价率，折溢价率稳定且较小，也在一定程度上反映跟踪误差控制...

首席凡凡经理 96

因子投资中常说的规模因子、价值因子、动量因子具体指什么？

关于您询问的因子投资中几个核心因子，我来为您具体解释一下：规模因子：简单说，就是聚焦公司市值大小带来的收益差异。历史数据显示，长期来看，小市值公司的平均回报往往高于大市值公司。这常被称为小盘股效...

专业张经理 382

金融工程跟踪周报：市场回暖，反转、规模因子上行

　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha053(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周市场回暖，30个中信一级行业中超过七成出现看涨行情。上周量价体系中，长期反转类、动量类、规模类、中市值类因子RankIC呈持续上行趋势；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益...

同花顺期货 170

金融工程跟踪周报：规模、贝塔因子表现较好

　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周A股下行加深，30个中信一级行业中均有不同程度跌幅。上周量价体系中，因子风格全面转负，其中规模和贝塔因子尽管经历由正翻负的转变、但其表现仍是量价体系中较优的前两名；财务体系中，权益乘数因子延续显著预测能力，其他因子预测效果有所增强。 　　中信一级行业的单因子表现：上周无上涨行业；通信跌幅最大，行业内流动比率、hist_beta(历史贝塔)、alpha...

同花顺期货 199