金融工程周报:跟踪周报-换手风光不再,动量独领风骚
发布时间:2023-6-13 17:30阅读:134
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子,仅少因子具备一定的预测能力,选能力最佳的基本每收益同比增长率呈现正向选能力。量价体系,上周市场风格继续切换,因子分化程度加,其换手类因子未能延续之前较好的选能力,而动量类因子则整体表现较佳。当前市场环境下,进行风格择时非常困难,宜维持策略组合的均衡态。
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