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场内ETF套利的条件有两种第一存在两个市场同一产品在不同市场存在价格差第二同一市场存在两个价格今天跟大家具体聊一聊ETF套利的细节问题

一、折溢价套利——瞬时套利

折溢价套利实际就是ETF存在两个市场两个市场的价格形成机制不同。

二级市场你在交易软件上输入代码和金额按交易所实时成交价格换ETF份额价格由交易所撮合成交这个价格叫实时净值；

一级市场你用股票换ETF份额价格由这些股票组合加权形成的这个叫IOPV中文名参考单位基金净值交易所每15秒计算并公告一次。

二、折溢价套利——延时套利

瞬时套利只要不出流动性风险基本上算无风险套利原理很简单且不复杂IPOV和净值都是实时告诉你的价差一目了然所以这个市场非常卷了套利使得两个市场的价差非常小而且一瞬间就没了。

这个时候就衍生出来延时套利你预判哪些ETF可能马上出现溢价或者折价提前埋伏有个几分钟的时间差难点就在于你要预判比如某个ETF短线放量上涨你预判可能会有溢价的机会你提前买入成分股等溢价的时候赶紧换ETF份额同时卖出ETF因为有持仓暴露的时间差所以有风险但也就是几分钟。

大家有没有发现折溢价套利就是要快准狠不用担心现在都是机器操作一瞬间的事情不需要你真的去看清单—买股票—换ETF—卖ETF。
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